Ο Σύλλογος γηγενών Μακεδόνων «Ο Μέγας Αλέξανδρος» ιδρύθηκε στις 16 Ιουνίου του 1928, με γραφεία που βρίσκονταν ακριβώς κάτω από το τότε ξενοδοχείο «Ίλιον Παλλάς». Ο σκοπός του συλλόγου ήταν να αντιμετωπίσει την αδιαφορία του κράτους προς τον λαό της Βόρειας Ελλάδας, προφανώς προσπαθώντας να προωθήσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των γηγενών Μακεδόνων. Η ονομασία του συλλόγου προς τιμήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου υποδηλώνει την ιστορική και πολιτιστική σημασία που οι ιδρυτές του ήθελαν να προβάλουν.

Φυσιολατρικός Όμιλος Νέων, ο οποίος μόλις είχε ιδρυθεί, πραγματοποίησε την πρώτη του εξόρμηση στο χωριό Ελαιώνας. Η κίνηση αυτή σήμαινε την αρχή μιας σειράς δραστηριοτήτων που θα προωθούσαν την αγάπη για τη φύση και τη φυσιολατρία μεταξύ των νέων.